THU-BDC2026 实验日志：那些把结果越改越差的优化
一份公开版实验记录：从单周期高收益、数据泄露修复、特征删减，到资金流向因子和几次失败优化。
THU-BDC2026 技术路线：从 Transformer 到 LightGBM 排序
为什么单独写一篇技术路线上一篇更像比赛复盘，这一篇就专门把 THU-BDC2026 的技术路线理一遍。 这个项目从最早的深度模型，到后面的 LightGBM LambdaRank，中间不是简单的“换模型”，而是我对这个题目的理解发生了变化：股票排序任务不只是预测收益率，更像是在同一天的 300 只股票里做横截面比较。 所以后面我越来越关注三件事： 每天的横截面排序； 训练和预测的时间隔离； 特征是否真的能穿过不同年份。 第一阶段：Transformer + 横截面建模最早的设计是 StockTransformer。 输入用过去 30 个交易日的数据，每只股票有 72 个技术指标，整体...
THU-BDC2026 复盘：我差点被一个漂亮回测骗了
起因这次 THU-BDC2026，我手里其实留了三份项目目录：原版、archive、v2。看起来像三个项目，翻完之后发现更准确的说法是：这是同一个比赛项目的三段成长史。 赛题本身很直接：根据沪深 300 成分股的历史行情，对股票做排序，选出 Top 5 组成投资组合，再给它们分配权重。说白了，就是让模型回答一个很现实的问题：下一段时间里，哪几只股票更值得排在前面。 一开始我很兴奋，因为这个题目天然适合写得很“高级”：Transformer、CrossStockAttention、MoE、横截面标准化、Top 5 softmax 权重。关键词堆起来很漂亮，代码也确实能跑。 但后来我发现，金...